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新合约IF1008本日挂牌交易

发布时间:2019-04-09 22:01:22

新合约IF1008本日挂牌交易

新合约IF1008本日挂牌交易

海通期货研究所姚欣昊

市况:农行定价超过3元的传闻引发市场对资金面的耽忧,前期强势股深度补跌,沪深300现指上周五延续弱势,午后跳水,失守2700点。6月合约开盘后持仓量锐减,同时伴随着期价下行,疑似多头率先砍仓出局。收盘价与交割结算价仅仅相差0.8点,收敛性较高说明市场趋于理性。7月合约增仓下行,股市收盘后跌幅没有进一步扩大。

分析:上周五股市与股指期货仍旧呈现弱势格局,除了当日交割的IF1006合约,其余各合约基差维持近期较低的升水。IF1006合约到期并未引发股市和期指大幅波动,终究留有1394手合约需进行现金交割,市场安稳度过股指期货第二个交割日。日内IF1006合约零星出现几次贴水状况,升水时亦未现大基差,没有出现结算日套利机会。下午13点25分IF1007合约意图上攻,基差扩大并出现9.82%的期现套利年化收益率,为当日峰值。180ETF虽有所放量,但从放量时间处于尾盘附近来看,是由股市投资人进场欲获取指数反弹收益所致,非套利者所为。IF1009合约与IF1012合约的期现套利年化收益率则仍在4%和2%附近震荡,午后稍有扩大。大盘弱势格局中,期指各合约仍能保持稳定的小幅升水,说明市场情绪处于相对稳定的状态,出现大幅快速崩跌的可能性不大,出现反转行情难度也不小。

上周五期指各合约保持前日远强近弱格局,跨期套利机会仍不多。IF1007合约与处于交割日的IF1006合约日内价差波动较为剧烈属于正常现象。今日新合约IF1008正式挂牌交易,如果其与IF1007合约的价差出现小于10点的情况,建议投资者进行卖IF1007合约买IF1008合约的跨期套利,该价差的均衡点位应在20点附近。

来源:证券时报作者:姚欣昊

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